Las pruebas de estrés climático se consolidan como un desafío clave para la gestión de riesgos en la banca global.
- Luisa Velásquez
- hace 26 minutos
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Las instituciones financieras del mundo enfrentan el reto de convertir los riesgos climáticos en escenarios creíbles de pruebas de estrés, en un contexto de crecientes exigencias regulatorias. Un informe elaborado por SAS y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ofrece lineamientos y mejores prácticas para avanzar en este proceso.
Las pruebas de estrés climático se han convertido en una herramienta estratégica para fortalecer la resiliencia de los bancos frente a los riesgos asociados al cambio climático. Así lo señala el informe Metodologías de Stress Testing Climático: Prácticas Actuales, Retos y Camino a Seguir, desarrollado por UNEP FI y SAS, que recoge las aportaciones de 21 bancos internacionales.
El documento compara las prácticas actuales de stress testing climático, identifica deficiencias en ámbitos como la modelización, la gobernanza y la infraestructura, y brinda recomendaciones prácticas para integrar estas pruebas dentro de los marcos básicos de gestión de riesgos. De acuerdo con el informe, pese a la diversidad de políticas y requisitos entre regiones, los reguladores esperan que las instituciones financieras evalúen y divulguen de manera consistente los riesgos climáticos.
Las pruebas de estrés climático permiten evaluar la exposición de las organizaciones a riesgos físicos, como inundaciones o incendios forestales y a riesgos económicos derivados de la transición hacia actividades bajas en carbono y energías renovables. En el sector financiero, este ejercicio ayuda a identificar vulnerabilidades en carteras de préstamos, activos y pasivos de seguros, contribuyendo a preservar la solvencia y estabilidad frente a posibles pérdidas crediticias, depreciación de activos o mayores necesidades de liquidez.
En este contexto, SAS destaca su solución SAS for Stress Testing, que ofrece un entorno automatizado con altos niveles de transparencia, controles, gobernanza y gestión de datos, generando resultados auditables que transforman las pruebas de estrés de un requisito de cumplimiento en una ventaja competitiva. Chartis Research, en su análisis reciente sobre proveedores de gestión de riesgo crediticio, subrayó que la suite de soluciones de SAS permite gestionar datos, ejecutar modelos y establecer flujos de trabajo controlados para pruebas regulatorias e internas.
En este contexto, se resalta el caso de Banorte, uno de los principales bancos de México, que ha integrado el riesgo climático como un eje central de su estrategia de gestión de riesgos a través de su Estrategia de Transición Climática MEDIR. Esta iniciativa contempla la modelización del riesgo climático, la descarbonización de operaciones, la integración del riesgo climático en las operaciones habituales y la divulgación de asuntos climáticos relevantes.
Finalmente, el stress testing climático se presenta como parte de un enfoque más amplio
de gestión de riesgos. En foros internacionales como RiskMinds International, ejecutivos y especialistas han discutido el papel de la inteligencia artificial, la gobernanza y la innovación tecnológica para equilibrar riesgo, regulación y transformación en las instituciones financieras.